หมายเหตุ -
Historical Volatility (H.V.) คำนวณโดยใช้สูตรอ้างอิงตามประกาศของ
ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
-
Delta และ Implied Volatility (I.V.) คำนวณโดยใช้สูตร อ้างอิงตามทฤษฎีของ Black-Scholes Model
- ราคา DW ใช้ราคา DW ล่าสุด
- ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ใช้ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงล่าสุด
- อายุคงเหลือ ใช้จำนวนวันคงเหลือทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันซื้อขายวันสุดท้าย
- ความผันผวน ใช้ค่า Historical Volatility
- อัตราดอกเบี้ย ใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย
- อัตราเงินปันผลตอบแทน ใช้ค่า 0 สำหรับ DW อ้างอิงหุ้นสามัญ และใช้อัตราเงินปันผลตอบแทนตามรอบผลประกอบการประจำปีล่าสุด สำหรับ DW อ้างอิงดัชนี
- ข้อมูลจำนวนหน่วย Outstanding และ % O/S เป็นข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยโดยผู้ออก DW
ทั้งนี้ ค่า Historical Volatility, Delta และ Implied Volatility ที่คำนวณได้ อาจแตกต่างจากที่ผู้ออก DW เผยแพร่ เนื่องจากตัวแปรที่ใช้คำนวณที่ต่างกัน
การนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่สามารถรับรองในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใด หรือการรับประกันคุณภาพของข้อมูลแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีที่จะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด (รวมถึงกรณีประมาท) สำหรับข้อผิดพลาด หรือข้อละเว้น หรือความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ได้นำเสนอนี้