บริการสำหรับนักลงทุนสถาบัน

การซื้อขายผ่านระบบ “DMA”
(Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายจากระบบส่งคำสั่งของผู้ลงทุน
ผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
การซื้อขายผ่านระบบ DMA ใช้วิธีการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) เท่านั้น
ทั้งนี้สมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนให้บริการ

การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายจากระบบส่งคำสั่งของผู้ลงทุน
ผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
การซื้อขายผ่านระบบ DMA ใช้วิธีการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) เท่านั้น
ทั้งนี้สมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนให้บริการ

ลักษณะการต่อเชื่อมระบบ DMA

dma
dma-mobile
  1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th  

  2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form

  3. ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ

  4. ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งผู้ลงทุนให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขาย ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. จัดให้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการส่งคำสั่งซื้อขายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลของลูกค้าที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
  2. ในกรณีที่สมาชิกพบหรือสงสัยว่าลูกค้าอาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอให้สมาชิกตรวจสอบและนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบของสมาชิก สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
  • สมาชิกต้องมีการกำกับดูแลพื้นฐานดังต่อไปนี้
    1. มีมาตรการป้องกันความลับลูกค้า

    2. มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายในเรื่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
    3. มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการรวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดังกล่าว
    4. มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า
    5. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย และจัดส่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
    6. จัดให้ลูกค้ารับทราบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
    7. จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
  • สมาชิกต้องมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย Pre-Trade Risk Management : PTRM ดังต่อไปนี้
    1. วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)

    2. มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)
    3. ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
    4. ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)
    5. มีระบบและ/หรือฟังก์ชัน Kill Switch เพื่อหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ และยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ส่งเข้ามาแล้วได้ทันที ในกรณีจำเป็น

  • ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งผ่านระบบ DMA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ

ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ระบบสารสนเทศ


icn-call-white  02 009 9629-30    หรือที่    icn-email-white    E-mail : SETAccess@set.or.th

icn-call-white  02 009 9629-30    หรือที่ 
icn-email-white    E-mail : SETAccess@set.or.th