 |
|
ฐานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์
|
Market Microstructure คืออะไร
โดย ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ
Market Microstructure หรือ องค์ประกอบย่อยในตลาด หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในตลาดทุนที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายต่างๆ อันได้แก่ นักลงทุนประเภทต่างๆ บริษัทหรือตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้กำกับดูแล ซึ่งจะพบว่า การศึกษา Market Microstructure จะครอบคลุมถึงพฤติกรรมของบุคคล สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในตลาดทุนที่มีผลต่อราคาและผลตอบแทนของการซื้อขายหลักทรัพย์
ประโยชน์ของการศึกษาจากข้อมูล Market Microstructure จะช่วยให้นักลงทุนเข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทุน รู้จักประเภทของนักลงทุนต่างๆ และเหตุจูงใจที่นักลงทุนเหล่านั้นใช้ในการดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ความเข้าใจนี้ จะทำให้นักลงทุนสามารถวางกลยุทธ์การลงทุนที่ถูกต้อง นอกจากนั้น การเข้าใจ Market Microstructure จะทำให้ผู้กำกับดูแลกฎ กติกาการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร สามารถออกแบบระเบียบและรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะสมในตลาดทุน เพื่อส่งเสริมให้การซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีสภาพคล่องสูงและโปร่งใสเป็นธรรม
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Market Microstructure
หัวข้อ |
จัดทำโดย
|
Download
|
ความหมายขององค์ประกอบย่อยในตลาด (What is Market Microstructure?)
|
ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ
|
Report
|
Market Microstructure: What can we learn from ultra-high frequency data on the SET?
|
Pantisa Pavabutr and
Kulpatra Sirodom
|
Report
|
ข้อมูล Market Microstructure ของตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนให้เกิดการวิจัยด้านตลาดทุนเป็นวงกว้างเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการเงิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เชิงลึก ทั้งจากข้อมูลการสั่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Order) และข้อมูลการจับคู่การซื้อขายหลักทรัพย์ (Deal) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนความสามารถและผลงานทางวิชาการให้แก่ผู้รับข้อมูล ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและให้ประโยชน์เชิงข้อมูลและนโยบายต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ที่ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่

|
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549
|

|
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2549
|

|
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
|

|
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2551
|

|
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554
|

|
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
|

|
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
|

|
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563
|

|
มหาวิทยาลัยพะเยา
มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563
|
ซึ่งข้อมูล Market Microstructure ประกอบด้วย

Data Dictionary ก่อนปี 2555
|

Data Dictionary สำหรับครึ่งหลังของปี 2555 เป็นต้นไป
|
ซึ่งข้อมูล Market Microstructure ประกอบด้วย

Data Dictionary ก่อนปี 2555
|

Data Dictionary สำหรับครึ่งหลังของปี 2555 เป็นต้นไป
|
หมายเหตุ: Field ข้อมูลการซื้อขายตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้ส่งผลกระทบต่อ Field ข้อมูล Deal และ Order
ตัวอย่างผลงานวิจัยจากข้อมูล Market Microstructure
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
Algorithmic Trading in an Emerging Market: Empirical Study on the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
|
Report
|
Market Segmentation in Developing Markets: Evidence from Thai Non-Voting Depository Receipts
|
ผู้วิจัย: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
|
ติดต่อ
ฝ่ายวิจัย
|
Hedging Effectiveness of SET50 Index Futures: Empirical Studies and Policy Implications
|
ผู้วิจัย: ดร. ไทยศิริ เวทไว
|
Report
|
Pre-opening Session after Earnings Announcements: Evidence from the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณวิชญาภรณ์ สังเกตุการณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
|
Report
|
Cancelling Liquidity: Empirical Evidence from the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณศวิตา น้ามังคละกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
|
Report
|
The implication of Realized Skewness and Kurtosis change prior to earnings announcement: Evidence from the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณพงศ์ธร จุณณะภาต
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. สิระ สุจินตะบัณฑิต
|
Report
|
Comovement between derivatives warrant and underlying stocks
|
ผู้วิจัย: คุณปาล์ม บุญจริง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
|
Report
|
Impact of Turnover List and Cash Balance announcement in Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณอภิรัฐ เลิศอำไพนนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. อนิรุต พิเสฏฐศลาสัย
|
Report
|
Liquidity and Cross-section of Expected Stock Returns in the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณวิรัญญา ธรรมวิทยาภูมิ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
|
Report
|
The SET50 Index Effect: Evidence from overnight and intraday performance and improvement in market efficiency
|
ผู้วิจัย: คุณศรัณฑ์ ตันศฤงฆาร
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
|
Report
|
Does Derivative warrant lead stock? Evidence from the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณกนกวรรณ เมฆธน
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สันติ ถิรพัฒน์
|
Report
|
Do round number effects exist in Thai market?
|
ผู้วิจัย: คุณแพรว เตยต่อวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
|
Report
|
Warrant as non-redundant asset
|
ผู้วิจัย: คุณพงศกร มุกดาสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สันติ ถิรพัฒน์
|
Report
|
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
How Investor React to Influential Stock Recommendation Changes: Evidence from Thai Stock Market
|
ผู้วิจัย: คุณธนพล ฉันทนานุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
|
Report
|
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
The Profitability of an Index Arbitrage in the Thai Equity and Derivatives Markets
|
ผู้วิจัย: Satjaporn Tungsong and Gun Srijuntongsiri
Thammasat Business School and Sirindhorn International Institute of Technology
|
Report
|
Market Microstructure: What can we learn from ultra-high frequency data on the SET?
|
ผู้วิจัย: Pantisa Pavabutr and Kulpatra Sirodom
|
Report
|
Determinants of Implied Volatility Thai Smile
|
ผู้วิจัย: Thiranun Summathirachai
อาจารย์ที่ปรึกษา: Asst. Prof. Dr. Anchada Charoenrook
|
Report
|
Effect of international index inclusion on Thai Stock Liquidity
|
ผู้วิจัย: คุณกฤตณัฐ ชัยทวีวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. อัญชดา เจริญรุกข์
|
Report
|
Who is more informed? An examination of intraday trading on the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: รศ. ดร. พันทิสา ภาวบุตร
|
Report
|
Corporate Governance and informed trading
|
ผู้วิจัย: คุณศิรประภา วาทกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา: -
|
Report
|
Algorithmic Trading: Liquidity and Volatility
|
ผู้วิจัย: คุณปริชญ์ วจนะวิชากร
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. กุลภัทรา สิโรดม
|
Report
|
การพยากรณ์หุ้นจากชุดคำสั่งแบบกำหนดราคา
|
ผู้วิจัย: คุณอมรพรรณ ไมตรีสมสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช
|
Report
|
On forecasting daily stock volatility: the role of intraday information and market condition
|
ผู้วิจัย: คุณพนาทิพย์ จิตยพันธกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. จิรัตน์ สังข์แก้ว
|
Report
|
Information Efficiency after Earning Announcement: Evidence in the Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: คุณรุ่งนภา กิตติชนะเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช
|
Report
|
Disposition Effect in Securities Trading: Evidence from Thai Stock Market
|
ผู้วิจัย: คุณพิมลพร มณีนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ
|
Report
|
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
-
|
-
|
-
|
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
ประสิทธิภาพของมาตรการหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี (Circuit Breaker)
|
ผู้วิจัย: คุณสุธี เจียรวิริยะไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน
ผศ. ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
|
On process
|
การทำนายผลตอบแทนการลงทุนด้วย Continuous Martigals
|
ผู้วิจัย: คุณณัฐวุฒิ คงลำพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
|
Report
|
ประสิทธิผลของมาตรการแคชบาลานช์ (Cash Balance) สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากปกติ
|
ผู้วิจัย: ผศ. ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
|
Report
|
ความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงประกาศงบารเงินและปัจจัยที่ส่งผลกระทบ โดยการใช้ข้อมูลความถี่สูง
|
ผู้วิจัย: นายซื่อ หมิง ไล่
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ปริยดา สุขเจริญสิน
|
On process
|
ต้นทุนการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและของหลักทรัพย์ทีมีสภาพคล่องน้อยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
ผู้วิจัย: ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
|
On process
|
The impact of algorithmic trading on the market equity in The Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: นางสาวภาวิณี หัสวาลุกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ. ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์
|
On process
|
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มีผลตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
การศึกษาองค์ประกอบย่อยในตลาดของหลักทรัพย์เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์ไทยช่วงวันแรกของการซื้อขาย
A Study on Market Microstructure of Initial Public Offerings in The Thai Stock Market During the First Day Trade
|
ผู้วิจัย: นายณัฐภัทร ศิริพินทุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. รวี ลงกานี
|
Report
|
การเปรียบเทียบผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
ผู้วิจัย: รศ. ดร. รวี ลงกานี
|
On process
|
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) มีผลตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2560
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
การตรวจจับความผิดปกติของการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก
Stock Price Manipulation Detection using Generative Adversarial Networks
|
ผู้วิจัย: นางสาวธีมา เหลืองอรุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.พจน์ ตั้งงามจิตต์
คณะวิศวกรรมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
|
Report
|
Spatio-temporal Model for Limit Order Books in The Stock Exchange of Thailand
|
ผู้วิจัย: Khirakorn Thipprachak and Poj Tangamchit
คณะวิศวกรรมศาสตร๋ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
|
Report
|
ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ กรณีทำบันทึกข้อตกลงกรณี
หัวข้องานวิจัย |
ผู้วิจัย / อาจารย์ที่ปรึกษา
|
Download
|
พฤติกรรมแบบ Noise trader ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Noise Trading Behavior in SET)
|
ผู้วิจัย: ผศ. ดร. ธนโชติ บุญวรโชติ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
|
Report
|
การขออนุเคราะห์และการขออนุญาตใช้ข้อมูล

ผู้ประสานงานและสถานที่ใช้บริการของแต่ละมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย |
ผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์
|
จุดบริการ
|
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|
ดร. ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์
โทรศัพท์: 02-218-5688
|
11th Floor, Financial Laboratory ตึกมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)
|
ดร. นรีรัตน์ เตชพิรุณทอง
โทรศัพท์: 02 206-2000 Ext. 2106
|
ห้อง 1307 ชั้น 13 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
|
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU)
|
|
ห้อง 407 Computer Room คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)
|
|
ศูนย์ Computer ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
|
คุณอุไร เหลืองบริสุทธิ์
โทรศัพท์: 02-727-3819
|
ชั้น 2 งานบริการสารสนเทศ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
|
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|
คุณสโรชินี ศิลปานันทกุล
โทรศัพท์: 053-942143
|
ห้องประชุมภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
|
|
ห้อง CB40610 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
|
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
|
คุณปกบวร พูลเกษร โทรศัพท์:054 466 666 ต่อ 1513
|
ห้องสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ (T206) ชั้น 2 อาคารเรียนรวม (ภูกามยาว) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
|
หมายเหตุ: การเข้าใช้ข้อมูล ณ จุดบริการ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย
|