นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2566 ผู้ลงทุนมีความกังวลจากการปรับเพิ่มขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯ ทำให้ส่วนต่างของผลตอบแทนในหุ้นกับพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลง อีกทั้งราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อที่อาจกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและฮามาสที่มีแนวโน้มยืดเยื้อและอาจขยายความรุนแรงมากขึ้นจนเข้าสู่ระดับภูมิภาค ส่งผลให้เกิดความผันผวนต่อราคาน้ำมันและสภาวะการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก แต่หากสถานการณ์ยังจำกัดอยู่ในอิสราเอลและสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้นนักวิเคราะห์ยังคาดว่าไม่น่ากระทบต่อไทยมาก ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ยังคงรอการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 3/2566 ซึ่งน่าจะรายงานครบในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 และแม้มีการปรับคาดการณ์ EPS Growth ของทั้ง SET Index ลงจากช่วงต้นปี 2566 แต่หากพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรมพบว่ายังมีบางกลุ่มที่ยังเติบโตได้ดี และ มี Valuation ที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

• ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 SET Index ปิดที่ 1,381.83 จุด ปรับลดลง 6.1% จากเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค โดยปรับลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อนหน้า
• ในเดือนตุลาคมปี 2566 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มบริการ   
• ในเดือนตุลาคม 2566 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 47,213 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า 26.3% โดยมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน 10 เดือนแรกปี 2566 อยู่ที่ 55,331 ล้านบาท
• ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเป็นเดือนที่เก้า โดยในเดือนตุลาคม 2566 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 15,649 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18
• ในเดือนตุลาคม 2566 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ซื้อขายใน SET 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น (TAN) บมจ. วินโดว์ เอเชีย (WINDOW) บมจ. อรสิริน โฮลดิ้ง  (ORN) และ บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) และใน mai 4 หลักทรัพย์ ได้แก่ บมจ. เจนก้องไกล (JPARK) บมจ. สิริซอฟต์ (SRS) บมจ. เอสเตติก คอนเนค (TRP) และ บมจ. มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย (MCA)
• Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 9 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.3 เท่า และ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 21.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.2 เท่า
• อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ระดับ 29% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.53%

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

• ในเดือนตุลาคม 2566 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 512,333 สัญญา ลดลง 12.2% จากเดือนก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ SET50 Index Futures และ Single Stock Futures และในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 545,176 สัญญา ลดลง 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่สำคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures