การซื้อขายตราสารทุน
|
|
การต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย
ในการต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายของสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกเข้ากับระบบการซื้อขาย ระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวต้องมีการบริหารและควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) โดยสมาชิกต้องรับรองว่าระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าวทำงานได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบการซื้อขาย ตลอดจนเป็นไปตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์และต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนการใช้งานหรือให้บริการ
ลักษณะการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย
- การขออนุญาตใช้งานระบบส่งคำสั่งซื้อขายใหม่
- การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่เคยได้รับอนุญาตไปแล้ว
- การขออนุญาตยกเลิกระบบส่งคำสั่งซื้อขายที่เคยได้รับอนุญาตไปแล้ว
ทั้งนี้ในการขออนุญาตใช้งานระบบส่งคำสั่งซื้อขายใหม่ หากสมาชิกต้องการรับข้อมูลการซื้อขาย (Market Data) หรือต้องการเพิ่ม Trader ID เพื่อใช้งานร่วมกับระบบส่งคำสั่งซื้อขายดังกล่าว สมาชิกต้องทำการขออนุญาตในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย
การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายในทุกช่องทาง
เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบของสมาชิก สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- จัดให้มีการกำกับดูแลพื้นฐาน
1) มีมาตรการป้องกันความลับลูกค้า
2) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายในเรื่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
3) มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดังกล่าว
4) สมาชิกต้องสามารถหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่และยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้วได้ทันที (Kill Switch) ในกรณีจำเป็น
5) มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า
6) มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย และจัดส่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
7) จัดให้ลูกค้ารับทราบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8) จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
- จัดให้มี Pre-Trade Risk Management : PTRM ขั้นต่ำ ได้แก่
1) วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
2) มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)
3) ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
4) ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)
หมายเหตุ กรณีขอใช้งาน Algorithmic Trading ขอให้สมาชิกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย
ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)
ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย
- สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th
- สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
- ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
- สมาชิกนำส่งแบบคำขออนุญาตฯของสมาชิกฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ มาที่
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะใช้งานหรือให้บริการได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน
หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต |
รูปแบบ |
แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการซื้อขาย SET (แบบฟอร์ม MO-Member 1) |
 |
| แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม MO-Security1) (เฉพาะกรณีที่การต่อเชื่อมระบบกระทบต่อความปลอดภัยของระบบซื้อขายของสมาชิก) |
|
| แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก (แบบฟอร์ม MO-ISV1) | |
| แบบคำขออนุญาตซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ (Program Trading/Algorithmic Trading) (แบบฟอร์ม MO-PROG1) (เฉพาะกรณีขอใช้งาน Program Trading) |
|
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (แบบฟอร์ม MO-DMA1) |
|
| แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CONNECT (Equity Market) (เฉพาะกรณีที่มีการเพิ่ม API User ใหม่ – อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) |
|
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- การขออนุญาตต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
E-mail: SecuritiesTradingDepartment@set.or.th
โทรศัพท์ 02 009 9325-7
- การขอเพิ่ม Trader ID
โทรศัพท์ 02 009 9323
- ขอใช้บริการ Co-location Service และ API User
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจระบบสารสนเทศ
E-mail: SETAccess@set.or.th
โทรศัพท์ 02 009 9629-30
- การขอรับข้อมูลการซื้อขาย (Market Data)
ฝ่ายธุรกิจข้อมูล
E-mail: infoproducts@set.or.th
โทรศัพท์ 02 009 9621
