การซื้อขายตราสารทุน
|
|
การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)
การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุน ผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการได้ ก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) เท่านั้น และการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องระบุรหัสแสดงช่องทางในการบันทึกคำสั่งซื้อขาย (Designated Trader ID) ด้วย D9999 ทั้งนี้สมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนให้บริการ
ลักษณะการต่อเชื่อมระบบ DMA
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์/ตราสารอนุพันธ์ ผ่านระบบ DMA
ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)
- สมาชิกให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน DMA ได้เฉพาะผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
- ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่
- นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- มีฐานะการเงินมั่นคง
- มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดทุนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
- มีผู้บริหารที่ไม่ถูกกล่าวโทษหรือไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
- มีรูปแบบการต่อเชื่อมระบบและการบริหาร และควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุนก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย โดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
- วงเงินซื้อขาย (credit /exposure limit)
- มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (maximum value per order)
- ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (maximum volume per order)
- ราคาเสนอซื้อขาย (order price check)
- ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งผ่านระบบ DMA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Trading)
- ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- หมวด 400 การซื้อขาย
- หมวด 400 การซื้อขาย
- ประกาศและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- แนวทางการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบซื้อขายโดยผ่านระบบ DMA สำหรับบริษัทสมาชิก
- สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th
- สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
- ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
- สมาชิกนำส่งแบบคำขออนุญาตฯของสมาชิกฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ มาที่
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งผู้ลงทุนให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุญาตการใช้งาน
หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต |
|
|