การซื้อขายตราสารทุน

Tweet |

	ระบบซื้อขายหลักทรัพย์
	การต่อเชื่อมระบบส่งคำสั่งซื้อขายเข้ากับระบบการซื้อขาย
	เวลาทำการซื้อขาย
	วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์
	การคำนวณหาราคาเปิด (Opening Price) และราคาปิด (Close Price)
	หน่วยการซื้อขาย ช่วงราคา ราคาสูงสุด-ต่ำสุด
	ประเภทคำสั่งซื้อขาย
	การซื้อขายหลักทรัพย์นอกเวลาทำการ
	การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราวกรณี Circuit Breaker
	การขึ้นเครื่องหมาย
	การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)
	โปรแกรมเทรดดิ้ง Program Trading

การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)

การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุน ผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการได้ ก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) เท่านั้น และการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องระบุรหัสแสดงช่องทางในการบันทึกคำสั่งซื้อขาย (Designated Trader ID) ด้วย D9999 ทั้งนี้สมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนให้บริการ
 

ลักษณะการต่อเชื่อมระบบ DMA

กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์/ตราสารอนุพันธ์ ผ่านระบบ DMA 

ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)

• สมาชิกให้ผู้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน DMA ได้เฉพาะผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่
  2. นิติบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
     • มีฐานะการเงินมั่นคง
     • มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดทุนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
     • มีผู้บริหารที่ไม่ถูกกล่าวโทษหรือไม่อยู่ระหว่างถูกลงโทษโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ และต้องไม่มีพฤติกรรมการส่งคำสั่งซื้อขายที่ไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
       
       
• มีรูปแบบการต่อเชื่อมระบบและการบริหาร และควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Security Management) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

• มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุนก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขาย โดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. วงเงินซื้อขาย (credit /exposure limit)
  2. มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (maximum value per order)
  3. ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (maximum volume per order)
  4. ราคาเสนอซื้อขาย (order price check)
     
     
• ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งผ่านระบบ DMA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
  
  
• ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
• การซื้อขายหลักทรัพย์
  • ประกาศฯ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหล้กทรัพย์
  • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ 
• ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • มาตรฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบการซื้อขาย
    

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Trading)
 

• ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • หมวด 400 การซื้อขาย
     
• ประกาศและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  • แนวทางการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการซื้อขายกับระบบการซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบซื้อขายโดยผ่านระบบ DMA สำหรับบริษัทสมาชิก

1. สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th  
   
   
2. สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
   
   
3. ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
   
   
4. สมาชิกนำส่งแบบคำขออนุญาตฯของสมาชิกฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ มาที่ 
   ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12
   อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   
   
5. ตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งผู้ลงทุนให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์/ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุญาตการใช้งาน

หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก

เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต	รูปแบบ
แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการซื้อขาย SET / TFEX (แบบฟอร์ม MO-Member 1) แบบแจ้งรายละเอียดการตรวจสอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนที่จะส่งเข้ามายังระบบการซื้อขาย (แบบฟอร์ม MO-Compliance 1)
แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม MO-Security1) (เฉพาะกรณีที่การต่อเชื่อมระบบกระทบต่อความปลอดภัยของระบบซื้อขายของสมาชิก)
แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก (แบบฟอร์ม MO-ISV1)
แบบคำขออนุญาตซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ (Program Trading) (แบบฟอร์ม MO-PROG1) (เฉพาะกรณีขอใช้งาน Program Trading)
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (แบบฟอร์ม MO-DMA1) (เฉพาะกรณีสำหรับลูกค้า DMA) รายละเอียดการกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านช่องทาง Direct Market Access (DMA) (แบบฟอร์ม MO-DMA RM) (เฉพาะกรณีขอใช้งานระบบ DMA) รายละเอียดของลูกค้า DMA ประเภทนิติบุคคล (แบบฟอร์ม MO-DMA Client) (เฉพาะกรณีลูกค้า DMA เป็นนิติบุคคล)
แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CONNECT (Equity Market) (เฉพาะกรณีที่มีการเพิ่ม API User ใหม่ – อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th