การซื้อขายตราสารทุน
|
การซื้อขายผ่านระบบ “DMA” (Direct Market Access)
การซื้อขายผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เป็นการซื้อขายที่สมาชิกอนุญาตให้ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบส่งคำสั่งซื้อขายของผู้ลงทุน ผ่านมายังระบบของสมาชิกซึ่งมีระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายที่สมาชิกมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการได้ ก่อนเข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการซื้อขายแบบจับคู่โดยอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) เท่านั้น และการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องระบุรหัสแสดงช่องทางในการบันทึกคำสั่งซื้อขาย (Designated Trader ID) ด้วย D9999 ทั้งนี้สมาชิกต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนให้บริการ
ลักษณะการต่อเชื่อมระบบ DMA
กฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA
ตลาดหลักทรัพย์ (Equity Trading)
การกำกับดูแลการส่งคำสั่งซื้อขาย
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีกระบวนการในการคัดกรองลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกระบวนการส่งคำสั่งซื้อขาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลของลูกค้าที่จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาและตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
(2) ในกรณีที่สมาชิกพบหรือสงสัยว่าลูกค้าอาจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ ให้สมาชิกตรวจสอบและนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบของสมาชิก สมาชิกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- จัดให้มีการกำกับดูแลพื้นฐาน
1) มีมาตรการป้องกันความลับลูกค้า
2) มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายก่อนส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายในเรื่องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และทบทวนความเหมาะสมของมาตรการดังกล่าว
3) มีการบริหารจัดการ โดยสมาชิกต้องมีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดและเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ในระบบตรวจสอบคำสั่งซื้อขายได้ และทบทวนความเหมาะสมของค่าพารามิเตอร์ (Parameters) ดังกล่าว
4) สมาชิกต้องสามารถหยุดการส่งคำสั่งซื้อขายใหม่และยกเลิกคำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งเข้ามาในระบบการซื้อขายแล้วได้ทันที (Kill Switch) ในกรณีจำเป็น
5) มีมาตรการป้องกันและควบคุมไม่ให้บุคคลอื่นบันทึกการซื้อขายให้แก่ลูกค้า
6) มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับการบันทึกคำสั่งซื้อขาย และจัดส่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
7) จัดให้ลูกค้ารับทราบเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
8) จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการซื้อขายเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้องขอ
- จัดให้มี Pre-Trade Risk Management : PTRM ขั้นต่ำ ได้แก่
1) วงเงินซื้อขาย (Credit / Exposure Limit)
2) มูลค่าเสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Value Per Order)
3) ปริมาณหุ้นที่เสนอซื้อขายสูงสุดต่อ 1 คำสั่ง (Maximum Volume Per Order)
4) ราคาเสนอซื้อขาย (Order Price Check)
- ผู้ลงทุนที่ส่งคำสั่งผ่านระบบ DMA ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
- ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการขออนุญาตต่อเชื่อมระบบซื้อขายโดยผ่านระบบ DMA สำหรับบริษัทสมาชิก
- สมาชิกยื่นคำขอผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th
- สมาชิกทดสอบระบบตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งผลการทดสอบ (Test Script) ผ่านระบบ Member Digital Form
- ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารายละเอียดการขออนุญาต และผลการทดสอบ
- สมาชิกนำส่งแบบคำขออนุญาตฯของสมาชิกฉบับลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท พร้อมเอกสารประกอบ มาที่
ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย ชั้น 12
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ตลาดหลักทรัพย์จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยสมาชิกจะสามารถแจ้งผู้ลงทุนให้ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์อนุญาตการใช้งาน
หมายเหตุ ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต ขึ้นอยู่กับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตฯ และเอกสารประกอบ รวมถึงผลการทดสอบของสมาชิก
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุญาต |
รูปแบบ |
แบบคำขออนุญาตต่อเชื่อมระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเข้ากับระบบการซื้อขาย SET (แบบฟอร์ม MO-Member 1) |
![]() |
แบบประเมินการทำงานและการรักษาความปลอดภัยของระบบ (แบบฟอร์ม MO-Security1) (เฉพาะกรณีที่การต่อเชื่อมระบบกระทบต่อความปลอดภัยของระบบซื้อขายของสมาชิก) |
![]() |
แบบรับรองชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์จากผู้พัฒนาระบบ/ผู้ให้บริการระบบภายนอก (แบบฟอร์ม MO-ISV1) | ![]() |
แบบคำขออนุญาตซื้อขายโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับส่งคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ (Program Trading/Algorithmic Trading) (แบบฟอร์ม MO-PROG1) (เฉพาะกรณีขอใช้งาน Program Trading) |
![]() |
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบ Direct Market Access (แบบฟอร์ม MO-DMA1) |
![]() |
แบบแจ้งความประสงค์ใช้งาน API User บนระบบ SET CONNECT (Equity Market) (เฉพาะกรณีที่มีการเพิ่ม API User ใหม่ – อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) |
![]() |
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผ่านระบบ Member Digital Form ได้ที่ https://www.setportal.set.or.th